September-Effekt
September ist normalerweise ein schwacher Monat für den S&P 500, mit einem durchschnittlichen negativen Wachstum von 0,8 % seit dem Zweiten Weltkrieg und 2,3 % in den letzten zehn Jahren. Dieser Trend, bekannt als der September-Effekt, ist hauptsächlich auf Kapitalrotation und erhöhte Volatilität zurückzuführen, wenn Händler wieder in den Markt einsteigen.
Trader setzt auf VIX 22/30 Call Spreads
Trotz dieses negativen Trends sehen einige Händler Chancen. Kürzlich platzierte ein Trader 350.000 Kontrakte von VIX 22/30 Call Spreads, die am 18. September für jeweils 0,25 $ auslaufen. Nach einer volatilen Sitzung am 3. September, bei der der Markt an einem Tag über eine Billion Dollar verlor, scheint der Trader ausgestiegen zu sein.
Großer Gewinn durch gestiegenen VIX
Der 9-Millionen-Dollar-Einsatz des Traders führte dazu, dass die $22 Calls um 211 % und die $30 Calls um 160 % gestiegen sind, was zu einem Gewinn von über 10 Millionen Dollar führte, wie von Unusual Whales am 4. September nachverfolgt wurde. Dieser Gewinn resultierte aus einem Anstieg des Volatilitätsindex (VIX) um 52,32 % vom 30. August bis zum 4. September, der die erwarteten Kursschwankungen für die S&P 500 Indexoptionen misst.
Unsicherheit über zukünftige Marktvolatilität
Es ist unklar, ob der Trader seinen Gewinn vollständig realisiert hat, da bevorstehende Beschäftigungsdaten weitere Marktvolatilität verursachen könnten.
Investieren birgt Risiken und dieser Inhalt ist keine Anlageberatung.
